Résumé
Le filtrage de Bucy-Kalman s'applique au modèle d'état comprenant des équations;
linéaires bruitées, décrivant l'évolution de l'état et des équations linéaires bruitées;
d'observation . Ce filtrage consiste dans le cas gaussien, à calculer de façon;
récursive, la loi de probabilité, a posteriori, de l'état, au vu de l' observation actuelle;
et des observations passées . Le filtrage par densités approchées permet de traiter;
des équations d'état, non linéaires ou à bruits non Gaussiens .;
Pour un coefficient de rappel aléatoire, cas typique d'une situation de changements;
de modèles, l'article introduit une famille de lois de probabilité, paramétrées,;
bimodales servant, par ajustement des paramètres, à approcher les lois a posteriori;
de l'état aux divers instants . Les paramètres sont recalculés récursivement, lors;
des mises à jour et des prédictions .
